投資學及其R語言應用 | 如何做好生意 - 2024年5月
投資學及其R語言應用
內容主要包括金融市場與資產時間價值、基礎資產、組合資產、資本市場的均衡、投資組合管理、衍生資產等,具體內容涉及金融市場、金融機構和金融產品,資產的時間價值及其R語言應用,固定收益證券及其R語言應用,權益證券及其R語言應用,投資收益與風險及其R語言應用,資產組合標准的均值方差模型及其R語言應用,存在無風險資產的均值方差模型及其R語言應用,資本資產定價模型及其R語言應用,指數模型及其R語言應用,套利定價理論及其應用,有效市場假說,證券收益的實證依據,投資組合管理與策略,期權合約及其策略,B1ack—Scholes期權定價及其R語言應用,二項式期權定價模型及其R語言應用,期貨合約、套期保值及其R語言應用,對沖基金及其R語言應用。附錄介紹R語言基礎(內容涉及R語言的下載、安裝與啟動,R語言對象、數據存取與編程)。本書內容新穎、全面,實用性強,融理論、方法、應用於一體,是一本供投資學、金融工程、金融學、金融專業碩士、經濟學、財政學、財務管理、統計學、數量經濟學、管理科學與工程、金融數學等專業的本科生與研究生使用的參考書。
第1篇 金融市場與資產時間價值第1章 金融市場、金融機構和金融產品1.1 國內外金融學發展歷史1.2 金融市場1.3 金融機構1.4 金融產品思考與練習第2章 資產的時間價值及其R語言應用2.1 單利計息、復利計息及其R語言應用2.2 多期現金流復利終值、現值及其R語言應用思考與練習第2篇 基礎資產第3章 固定收益證券及其R語言應用3.1 債券的定義與分類3.1.1 債券的定義和特征3.1.2 債券的分類3.2 債券定價及其R語言應用3.2.1 付息債券價格及其R語言應用3.2.2 零息債券價格及其R語言應用3.3 債券的到期收益率及其R語言應用3.4 債券的贖回收益率及其R語言應用3.5 利率期限結構及其R語言應用3.5.1 到期收益率和即期收益率3.5.2 遠期利率3.5.3 利率期限結構及其理論3.6 債券組合管理及其R語言應用3.6.1 久期及其R語言計算……第3篇 組合資產第4篇 資本市場的均衡第5篇 投資組合管理第6篇 衍生資產參考文獻