本書系統地研究了靜態利率期限結構模型和動態利率期限結構模型，並緊密結合中國債券市場的實際，開展了實證與應用研究。全書共分10章，具體包括利率期限結構概述、基於直接推導法的國債收益率曲線模型、基於樣條函數的利率期限結構模型、利率期限結構參數擬合模型、模糊利率期限結構模型、基於線性規划的利率期限結構模型、基於遺傳算法的靜態利率期限結構組合優化模型、均衡利率期限結構模型、無套利利率期限結構模型、非參數利率期限結構模型。　　 本書可作為金融學、金融工程、管理科學、應用數學、經濟管理等有關專業的高年級學生、研究生以及mba學員的參考書，亦可為金融管理和企業管理從業人員提供決策支持。