【問題】期貨價差套利?推薦回答 1.《期貨與選擇權(增訂二版)》作者:陳能靜、吳阿秋 如果您想了解臺灣期貨市場的發展、交易及結算制度的設計與變革(如電子交易中的集合競價與逐筆撮合方式、綜合帳戶、策略基礎保證金收取與多空部位互抵等),這是您不可或缺的工具書;如果您想知道如何評價期貨及選擇權商品,這是導引您入門的參考書;如果您想運用對沖、價差、套利等各種操作策略,這是值得您探究的法寶書。本書集合了期貨與選擇權的理論與實務,無論您是初學者、繼續深造者或就業者,閱讀這本書可助您一... 2.《選擇權實戰手冊》作者:黃逢徵 .第一本針對「台指選擇權」,完整闡述交易策略的書籍 .第一本將選擇權52種「交易策略」做詳細介紹的書籍 .第一本將選擇權交易劃分成「動態操作三部曲」的書籍 .第一本完整描述「風險」以及「風險控管」實務的書籍 .第一本介紹選擇權「零和遊戲」及「時間價值」的書籍 本書收錄10種交易類型、52種實戰策略,並剖析5大致勝關鍵,更完整闡述動態交易三部曲。以台指選擇權為主題,深入介紹各種...3.《期貨與選擇權:策略型交易與套利實務(第五版修訂)》作者:廖四郎王昭文 本書針對“期貨與選擇權之課程需求,以台灣期貨與選擇權市場為主,全球期貨與選擇權市場為輔,分別從發展歷史、市場架構、契約特色、理論依據與交易實務等構面,深入淺出地探討台灣與國際的相關衍生性金融商品。 本書亦適用於“期貨與選擇權市場”、“衍生性金融商品”、“期貨理論與實務”、“選擇權理論與實務”、“新金融商品”等相關課程。此外,為符合各大學院校或社會人士對考取“期貨營業員”、“期貨交易...4.《期權交易:核心策略與技巧解析》作者:王勇本書是一本深入淺出地介紹期權策略的參考書,作者力求把概念講清楚,把策略說透徹,不羅列模型,不堆砌公式,以指導實戰為最終目的,技巧解讀入木三分。全書內容包括基本策略、價差策略、牛市策略、熊市策略、大波動策略、小波動策略、套利策略、套期保值策略、波動率交易等。對於每一種策略,通過舉例分析了策略的適用場景、收益風險特征、盈虧平衡點、優點與缺點、希臘字母特征、執行過程的注意事項以及與其他策略的對比和... 5.《把傳統K線丟掉:價格的終極趨勢》作者:黃怡中 本書重新詮釋平均K線,不同內容的改良和創新,讓投資人 看到平均K線有著豐富衍生性的一面;從趨勢性、 收斂性 到力道辨識,更進一步了解平均K線的優異之處。 近幾年,平均K線的基本公式不僅在日本被公開出來,在一些歐美國家的交易相關網站也被公開出來(請參考附錄)。因此對目前在台灣、日本與大陸,甚至是歐美國家的專業交易人士而言,平均K線不是新鮮事,可是沒有多少人真正了解平均K線的使用方式,或...6.《冠軍操盤手的高勝率秘技》作者:楊雲翔市場震盪加劇、多空難測, 使得你操作失去方向? 投資效率大打折扣? 讓有33年投資經驗的冠軍操盤手, 教你用高勝率策略, 搭配股票期貨交易優勢, 成功達成套利、賺價差、 放大獲利的效果! ▍用高勝率策略+期貨交易優勢 強化收益曲線 透過步驟式教學,讓僅有股票買賣經驗者,也能快速了解股票期貨的基本運作及交易方式。同時藉由實戰案例,說明如何運用股票當沖及隔日沖的高勝率策略+股票期...7.《一目均衡表》作者:黃怡中本書特色 日漸受國際操盤人矚目的一目均衡表結合了道瓊理論、費伯納西係數、黃金切割率等交易理論的優點,是能讓投資人綜合應用的交易系統。作者詳解如何才能真正使用一目均衡表在金融市場獲利。 作者簡介 黃怡中 日本獨協大學經濟系、銘傳大學財金所碩士畢。 現任:華南永昌投信期貨信託部主管、台灣期貨公會期信委員會委員、台灣期貨公會在職訓練講師、台灣證券期貨發展基金會講師、台灣金融研訓院特約講... 8.《期權交易:核心策略與技巧解析(修訂版)》作者:王勇本書是《期權交易——核心策略與技巧解析》的修訂版。本書是一本深入淺出地介紹期權策略的參考書,作者力求把概念講清楚,把策略說透徹,不羅列模型,不堆砌公式,以指導實戰為最終目的,技巧解讀入木三分。全書內容包括基本策略、價差策略、牛市策略、熊市策略、大波動策略、小波動策略、套利策略、套期保值策略、波動率交易等。對於每一種策略,通過舉例分析了策略的適用場景、收益風險特征、盈虧平衡點、優點與缺點、希臘...9.《期權投資策略(原書第5版)》作者:(美)麥克米倫《期權投資策略(原書第5版)》(作者:勞倫斯G.麥克米倫)的最大擴充是關於波動率衍生品的長章節。波動率這一新的資產類別正逐漸成為場內衍生品市場中最大的創新之一。雖然它還處於發展初期,但毫無疑問的是,任何組合管理人和投機者都需要具備進行波動率交易和對沖的能力。第5版中的另一個主要變化則與期權代碼計划(optionsymbologyinitiative,OSI)相關。本書還擴充了對期權交易在到期...10.《第一次投資台指選擇權就上手(修訂版)》作者:張嘉成 股票市場處於多空不明整理格局時,投資人就不能賺錢了嗎?你只會操作30%的多空行情,卻錯失70%整理格局的賺錢良機?投資台指選擇權讓你市場沒行情時,照樣獲利。 為什麼要交易台指選擇權?主要的目的有:1避險:也就是避免自己誤判市場情勢,規避市場出現價格逆向走勢的風險。2賺取利差:利用市場價格上漲、下跌產生的價差獲利。3套利:也就是利用金融工具,例如股票,與由此而生的衍生性金融商品,例如台... 11.《期貨交易從入門到精通》作者:(美)拉塞爾·沃森道夫期貨市場是人們為了應對未來的不確定性而創造的,但同時,它也給期貨交易者帶來了很大的不確定性。要想在期貨市場上保護盈利、對沖風險,我們需要掌握盡可能多的有關期貨交易的知識、方法與策略。 本書作者針對新入門的期貨交易者,總結自己近40年的期貨市場交易經驗,系統講解了期貨基礎知識、期貨交易中可能承擔的風險以及個人是否適合期貨交易的評判標准;全面總結了期貨交易的基本面分析和技術面分析方法與工具...12.《農產品期貨和期權》作者:安毅《農產品期貨和期權》在國內首次系統介紹農產品期貨和期貨期權的交易原理、市場運行及其在農業經濟領域的運用。全書分九章,以新的視角展開,主要包括:期貨市場的基本原理、農產品期貨價格的形成機制、套期保值方法和發展、農產品期貨價差套利、期權的含義和價值判定方法、農產品期貨期權的交易制度和流程、利用農產品期貨期權進行套期保值的方法、農產品期貨期權的組合交易,以及農產品期貨和期權在農業經濟中的運用模式。...13.《洪守傑選擇權高手班DVD》作者:洪守傑 選擇權高階戰法,是能夠結合現貨、期貨與選擇權,讓投資人在面對各種行情時,都有靈活的因應對策;我在期權市場實戰將近20年,在這裡的經驗談和操作法則,雖然無法讓投資人一夜致富,但起碼可以保護投資人,把可能賠掉的錢省下來,在有機會大賺的時候做對決策!周選擇權的上市,投資人有了更多的賺錢機會,無論多頭、空頭、盤整皆能操作的選擇權發展大無限,如果一次掌握選擇權投資精髓,相信也能順利晉身期權贏家之列... 14.《股指期貨基礎知識與操盤技巧(最新版)》作者:育青股指期貨的引入,為市場提供了對沖風險的途徑,有利于投資人合理配置資產。股指期貨為市場提供了新的投資和投機品種,使市場有了做空機制,豐富了證券投資者的策略和工具,吸引了大量投機者、套期保值者和套利者加入證券市場。 股指期貨的做空機制改變了以往只有股票上漲才盈利的模式,做空也可以賺錢,投資者通過采取投機交易策略在股指期貨市場可獲得更多價差收益。 股指期貨市場采取“T+0”制度...15.《台指期貨入門學習地圖》作者:馮志遠台灣期交所董事長 施敏雄元大期貨總經理 李文興 首度專序推薦 股市低迷,期貨交易量卻成直線激增。為什麼?期貨市場到底有多大的魅力?答案全在《台指期貨入門學習地圖》一書中。《台指期貨入門學習地圖》是唯一一本受到期交所董事長施敏雄肯定的期貨工具書。這本針對入門者製作的學習指南,從期貨的基本概念、契約規格說明、開戶下單,到交易策略,步驟巨細靡遺。台灣期貨成交口數從民國87年至92年4月成長率超...常見投資理財問答期貨價差交易期貨價差單保證金期貨價差套利期貨價差交易策略轉倉意思期貨轉倉成本計算期貨轉倉ptt換倉成本延伸文章資訊股票期貨如何轉倉?可以省手續費嗎?跨月價差委託價格怎麼掛? | 價差單期貨NO~NO~NO~期貨就算用價差單轉倉損益也是要了結喔. 這邊注意一下,如果平倉後保證金不夠下新倉1月一口是下不出去的喔. 跨月價差單轉倉委託價格怎麼計算?【2701】期貨跨月價差下單 | 價差單期貨當期貨契約即將到期時,為了延續原本的波段操作部位,即可利用期貨跨月價差的功能,快速的進行換倉作業。在此功能裡亦提供了市場五檔價差報價揭示,成交明細 ...如何轉倉期貨?康和期貨軟體:轉倉教學 | 價差單期貨2021 年5 月28 日期貨是有時效性的,合約到期時就必須將手上的部位結算而「轉倉」就是把這個月份的 ... 那我們來比較看看,一般的轉倉VS用跨月價差單轉倉.如何交易股票期貨?如何轉倉?跨月價差委託@ 【永豐期貨 ... | 價差單期貨如何辦理保證金存入? 交易人從事股票期貨交易,需依其下單部位,繳交保證金。保證金需先存入期貨商指定金融機構之客戶保證金專戶, 期貨商確定收到足夠 ...為什麼要做價差單? 有什麼好處? 選擇權策略大師 | 價差單期貨假設說您有以下三種狀況,表示您也是適合做價差單的交易人。 ... 人額度控管、期貨商砍倉委託方式限制、風險指標加入垂直價差註記等措施,再 ...期貨/股票期貨-結算日如何價差轉換倉? | 價差單期貨價差轉倉:利用跨月價差單轉倉,一個動作就能將近月份部位平倉,並同時建立遠月份的部位。其優點是沒有時間差,價差可以控制,另外股票 ...股票期貨如何轉倉?可以省手續費嗎?跨月價差委託價格 ... | 價差單期貨價差單轉倉手續費怎麼算? 手續費跟期交稅>>一樣來回收兩口. 很多人會誤會可以省手續 ...[股票期貨]股票期貨怎麼換倉成本最低?鎖定『價差單』 @ 統一 ... | 價差單期貨價差單的優點就是交易方式『鎖定遠近月價差』而非『市場價格』! 就能以相對『較小的成本』繼續延續股期交易,運氣不錯的話還能賺價差呢~. 以下就來看範例 ...【實用】股票期貨跨月價差交易#轉倉範例說明@ 元大期貨 ... | 價差單期貨若近月合約到期後,仍欲持有部位,可於近月合約到期前3~5天,利用一張跨月價差委託單執行轉倉;將近月份平倉的同時,建立下一月份同方向之 ...股票期貨跨月價差委託簡介 | 價差單期貨月價差委託單執行轉倉,將近月份平倉的同時,建立下一月份同. 方向之持倉部位,不必分兩張委託執行。 Page 6. 委託方式. 6. Page 7 ...