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1. 交易資訊/三大法人/查詢/選擇權買賣權分計/依日期
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「契約金額」係以當日交易或未平倉口數依下列方式計算：選擇權：以每筆交易權利金乘以契約乘數再乘以交易口數後加總。
未平倉契約金額以各選擇權序列當日結算價格，乘以契約乘數再乘以未平倉口數後加總。
期交所公告之三大法人交易資訊，係包含自營商、投信、外資及陸資，此三類別均是由眾多法人機構集合而成，故無論是多方、空方或多空淨額，僅代表眾多法人機構不同看法合計互抵的結果，而非單一特定法人機構之交易策略，亦不能代表該類法人整體之交易策略。
三大法人交易資訊之公佈，係為提供交易人對當日期貨市場交易概況之參考，期貨商或媒體於引用數據發布公開訊息時，宜特別注意，以免對市場有所誤導。
依日期查詢日期：選擇日期契約：選擇契約全部臺指選擇權電子選擇權金融選擇權股票選擇權ETF選擇權櫃買指數選擇權-已下市非金電選擇權-已下市選擇權買賣權分計單位：口數；千元(含鉅額交易，含標的證券為國外成分證券ETFs或境外指數ETFs之交易量)日期2021/05/06交易口數與契約金額未平倉餘額買方賣方買賣差額買方賣方買賣差額序號商品名稱權別身份別口數契約金額口數契約金額口數契約金額口數契約金額口數契約金額口數契約金額1臺指選擇權買權自營商145,881578,989139,975532,0745,90646,91459,933423,70268,845560,467-8,912-136,765投信000000000000外資83,665480,00381,133485,0552,532-5,05233,161380,45329,979313,9803,18266,473賣權自營商163,365730,604159,299735,2064,066-4,60382,074479,14972,817420,6629,25758,487投信00000000611,213-61-1,213外資102,350610,131100,513586,7671,83723,36479,046567,40861,913549,26817,13318,1402電
「契約金額」係以當日交易或未平倉口數依下列方式計算：選擇權：以每筆交易權利金乘以契約乘數再乘以交易口數後加總。
未平倉契約金額以各選擇權序列當日結算價格，乘以契約乘數再乘以未平倉口數後加總。
期交所公告之三大法人交易資訊，係包含自營商、投信、外資及陸資，此三類別均是由眾多法人機構集合而成，故無論是多方、空方或多空淨額，僅代表眾多法人機構不同看法合計互抵的結果，而非單一特定法人機構之交易策略，亦不能代表該類法人整體之交易策略。
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2. 從選擇權未平倉量研判多空趨勢@ 期權加油站:: 痞客邦::
分別有買賣權成交量比率和買賣權未平倉量比率(簡稱P/C Ratio). P/C Ratio 代表選擇權市場的多空力道，也可以解釋大戶對市場支撐壓力比；賣方 ...期權加油站跳到主文國內外期貨.選擇權.程式交易.multicharts.Easywin.YMF.營業員.開戶.連絡我[email protected]部落格全站分類：財經政論相簿部落格留言名片Dec27Fri201921:01從選擇權未平倉量研判多空趨勢 期交所每天盤後選擇權的籌碼，是我常常在關注的指標之一。
參考連結https://www.taifex.com.tw/cht/3/pcRatio分別有買賣權成交量比率和買賣權未平倉量比率(簡稱P/CRatio)P/CRatio代表選擇權市場的多空力道，也可以解釋大戶對市場支撐壓力比；賣方希望可以收取全部的權利金(最好歸零)，買方則是希望權利金越多越好關於Put/CallRatio參考 這篇介紹你知道這些數字代表什麼意義嗎用元大籌碼精靈把選擇權的未平倉P/Cratio從資料庫撈出來餵給Multicharts放在DATA2，每天盤後自動更新在電視上聽老師說當P/CRatio大於1就偏多小於1就偏空，我寫了簡單的測試碼測試(因為換算成百分比%，所以原本的1改成100當基準值)回測這幾年的績效幾乎是正報酬，可見這個邏輯是有用的，也印證了選擇權賣方大多數通常是主力大戶，因為大戶站在賣方，所以P/CRatio數值越大，行情愈跌不易，反之P/Cratio愈小則代表壓力越大作了小調整，績效更穩了，每年幾乎正報酬；更好的是不太需要任何美化這策略的缺點就是交易次數太少營業員沒業績會餓死 哈哈 如果有興趣想要歷史DATA研究，請到 我的FB粉絲團 寫評論推薦，然後私訊給我； 若需要使用籌碼精靈，請到元大智能網 參考相關訊息 文章標籤選擇權未平倉期交所盤後數據元大籌碼精靈multicharts程式選擇權策略元大期貨開戶元大期貨營業員全站熱搜創作者介紹元大期貨楊宗儒期權加油站元大期貨楊宗儒發表在痞客邦留言(0)人氣()E-mail轉寄全站分類：財經企管個人分類：交易策略此分類上一篇：乖離率的逆勢策略測試此分類下一篇：認識台指選擇權波動率指數上一篇：元大籌碼精靈安裝與設定下一篇：Multicharts常見問題整理歷史上的今天2016:淨值損益加減碼投資▲top留言列表發表留言文章分類期貨商品介紹(31)關於Multicharts(81)技術分析指標(80)好文分享(43)名人投資術(33)讀書心得(22)投資講座(0)選擇權(10)ETF(10)投資資訊(26)交易策略(36)行銷活動(0)開戶相關(7)工作心得(17)下單平台(17)生活雜記(5)最新文章月曆«五月2021»日一二三四五六 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 留言給我精選文章精選文章2021四月(1)2020十月(1)2020九月(1)2020八月(3)2020七月(6)2020六月(4)2020五月(1)2020四月(3)2020三月(1)2020二月(1)2019十二月(2)2019十一月(1)2019十月(3)2019九月(4)2019八月(7)2019六月(4)2019五月(4)2019四月(1)2019三月(5)2019二月(1)2019一月(3)2018十二月(3)2017八月(1)2017七月(2)2017六月(2)2017四月(1)2017三月(2)2017二月(2)2017一月(5)2016十二月(4)2016十一月(3)2016十月(3)2016九月(3)2016七月(11)2016六月(5)2016五月(12)2016四月(13)2016三月(12)2016二月(7)2016一月(7)2015十二月(14)2015十一月(3)2015十月(8)2015八月(1)2015七月(14)2015六月(15)2015五月(17)2015四月(14)2015三月(15)2015二月(8)2015一月(12)2014十二月(19)2014十一月(9)2014十月(7)2014九月(7)2014八月(23)2014七月(14)2014六月(19)2014五月(44)所有文章列表文章搜尋誰來我家人氣指數本日人氣：累積人氣：POWEREDBY(登入)期權充電區元大智能網multicharts專區元大智能網線上課程商品合約規格國內期貨保證金查詢國外期貨保證金查詢凱衛Multicharts討論區三大法人台指期未平倉大額交易人未平倉部落格內容已經申報公會。
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3. 期貨、選擇權未平倉量
理解選擇權世界裡的角色後，就可以根據法人部位的增減去觀察未來的走勢。
例如. 買權賣方未平倉量增加→代表未來行情大漲其實有困難.首頁◆新聞◆台股◆美股◆新VIP◆選股◆基金◆ETF◆自主理財◆iQuote◆固定收益◆知識庫◆焦點專題◆財經台◆櫃檯◆XQ◆更多金融理財多空人民幣報稅未上市權證港股討論區2021/5/13加入會員|+粉絲團| 設為首頁|手機版首頁新聞研究報告討論區部落格財經百科書籤全部研究報告新聞財經百科書籤MoneyDJ理財網財經知識庫部落格首頁期貨及選擇權漫步財經部落格內文收藏|期貨、選擇權未平倉量by漫步財經on2019/08/0415:54回應(0)人氣(1188)收藏(0)小編最近瘋狂拍直播錄影都是三分鐘超基礎新手觀念下禮拜就會上架上來嚕!!請大家敬請期待!! 【期貨、選擇權未平倉量】新手看價、老手看量投資市場裡一直流傳這樣一句話 不管是看成交量或是未平倉量都是非常重要的! 而做期權，觀察未平倉量真的是基本功但到底要怎麼做??---------------------------------------------------------------看完文章如果還有任何疑問，可以掃描QRcode加入LINE的交易教學體驗群，在裡面可以詢問任何有關【期貨選擇權】任何交易問題，我們也會在裡面常常分享交易教學!!---------------------------------------------------------------選擇權未平倉表示目前尚有買方與賣方契約未平倉選擇權當買方實在是太容易且也沒什麼無限風險，反而是要觀察選擇權的賣方為何敢留倉! 【但是要去哪裡看未平倉量?】可以透過期交所每天提供的1.交易資訊2.三大法人3.選擇權買賣權分計裡面就以看到選擇權的未平倉量(佛心的直接附連結給你https://www.taifex.com.tw/cht/3/optContractsDate) 此外我們也可以透過玩股網的支撐壓力表去看履約價支撐壓力的狀況https://www.wantgoo.com/stock/futures/optionstoday 【為什麼要看未平倉量】因為法人的未平倉量就是代表未來【可能】的走勢這件事情並不是絕對唷!但可以觀察出端倪，重點是沒什麼意外，跟著法人走就是賺錢! 【如何看未平倉量】理解選擇權世界裡的角色後，就可以根據法人部位的增減去觀察未來的走勢。
例如買權賣方未平倉量增加→代表未來行情大漲其實有困難賣權賣方未平倉量增加→代表未來行情大跌其實有困難那這樣不就可以知道價差單的方向嗎? 那履約價的未平倉量也是同理 如果一個10700的CALL未平倉量是高於其他履約價的未平倉量代表是甚麼意思呢?→這個留個大家做思考，但其實我也已經公布答案多數人也喜歡參考選擇權未平倉量當作支撐壓力但是久了就會發現有時候會不準確，所以我們最近也開發了【法人主力成本線】去輔助追蹤法人的籌碼佈局，而這個指標我們也將在未來的日子公開，屆時小編再來教大家如何使用!! 更多理財資訊 痞客邦http://gokindba.pixnet.net/blog FBhttps://www.facebook.com/TravelFinanceLife/?modal=admin_todo_tour #TravelFinance #漫步財經 分類主題：S-OilCorporation‧S-Oil(1P)‧台灣期貨‧期貨分析‧禿子月亮理論個人分類：站內分類：期貨及選擇權引用網址：BlogArticleViewer.aspx?a=09a03094-02b4-4eb1-8982-000000059077TravelFinance漫步財經漫步財經一般會員訊息名片透過輕鬆又簡單易懂的語言，幫助大家輕鬆的了解這個複雜的金融世界，希望大家都能有進步地提升被動收益，當個聰明的投資人！最新回應日期文章2021年5月日一二三四五六12345678910111213141516171819202122232425262728293031個人分類站內分類文章投資股票(2)債券(2)期貨及選擇權(4)國際財經(2)策略應用(4)理財理財規劃(1)生活記帳管理(1)部落格資料當日人氣：58累積人氣：76020訂閱文章： MoneyDJ理財網財經知識庫基金頻道iQuoteETF頻道美股頻道報稅頻道資訊新聞台股美股港股基金興櫃固定收益報稅金融專題報導 個人理財ETF部落格iQuote熱門產業討論區 多空訊號 財經台 學習技術學院經濟學院選股學院會員中心加入會員查詢密碼個人存摺購物理財商品手機版+粉絲團分類研究報告新聞|討論區部落格財經百科書籤好文分享講堂股票市場市場動態個股情報產業分析國家動態熱門產業總體經濟財經基金新聞
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例如買權賣方未平倉量增加→代表未來行情大漲其實有困難賣權賣方未平倉量增加→代表未來行情大跌其實有困難那這樣不就可以知道價差單的方向嗎? 那履約價的未平倉量也是同理 如果一個10700的CALL未平倉量是高於其他履約價的未平倉量代表是甚麼意思呢?→這個留個大家做思考，但其實我也已經公布答案多數人也喜歡參考選擇權未平倉量當作支撐壓力但是久了就會發現有時候會不準確，所以我們最近也開發了【法人主力成本線】去輔助追蹤法人的籌碼佈局，而這個指標我們也將在未來的日子公開，屆時小編再來教大家如何使用!! 更多理財資訊 痞客邦http://gokindba.pixnet.net/blog FBhttps://www.facebook.com/TravelFinanceLife/?modal=admin_todo_tour #TravelFinance #漫步財經 分類主題：S-OilCorporation‧S-Oil(1P)‧台灣期貨‧期貨分析‧禿子月亮理論個人分類：站內分類：期貨及選擇權引用網址：BlogArticleViewer.aspx?a=09a03094-02b4-4eb1-8982-000000059077TravelFinance漫步財經漫步財經一般會員訊息名片透過輕鬆又簡單易懂的語言，幫助大家輕鬆的了解這個複雜的金融世界，希望大家都能有進步地提升被動收益，當個聰明的投資人！最新回應日期文章2021年5月日一二三四五六12345678910111213141516171819202122232425262728293031個人分類站內分類文章投資股票(2)債券(2)期貨及選擇權(4)國際財經(2)策略應用(4)理財理財規劃(1)生活記帳管理(1)部落格資料當日人氣：58累積人氣：76020訂閱文章： MoneyDJ理財網財經知識庫基金頻道iQuoteETF頻道美股頻道報稅頻道資訊新聞台股美股港股基金興櫃固定收益報稅金融專題報導 個人理財ETF部落格iQuote熱門產業討論區 多空訊號 財經台 學習技術學院經濟學院選股學院會員中心加入會員查詢密碼個人存摺購物理財商品手機版+粉絲團分類研究報告新聞|討論區部落格財經百科書籤好文分享講堂股票市場市場動態個股情報產業分析國家動態熱門產業總體經濟財經基金新聞
4. 三大法人期貨與選擇權未平倉部位分析
當外資選擇權未平倉部位契約金額淨額由正轉成連續負值時，臺指期貨就會出現一波空頭走勢；4.在時機的掌握上 ... 第五章期貨與選擇權部位研究分析 第一節目的與 ...主頁登入Post-Print關於學術集成English正體中文商學院學位論文Item研究者學系學術產出文章檢視/開啟(506)書目匯出EndnoteRIS格式資料匯出Bibtex格式資料匯出引文資訊無doi欄位資料顯示引文資訊社群sharingTAIR相關學術產出>SimpleRecord>FullRecord欄位名稱題名: 三大法人期貨與選擇權未平倉部位分析Analysisofmajorinstitutionalinvestors’openpositionoftaiexfutures&options作者: 張春芬Chanh,ChunFen貢獻者: 朱浩民張春芬Chanh,ChunFen關鍵詞: 三大法人期貨與選擇權未平倉部位MajorInstitutionalInvestorsFuturesandOptionOpenInterest日期: 2010上傳時間: 2010-12-0801:58:11(UTC+8)描述.abstract: 臺灣期貨市場中，三大法人的舉動及其持有部位的多寡往往是市場上投資人關注的對象，在未來市場走勢仍然混沌不明的情況下，投資人實在需要個利器來判別盤勢。
本研究希望透過臺灣期貨交易所目前提供三大法人及大額交易人的交易資訊與未平倉資訊等籌碼面因素，來分析機構投資人及大額交易人之多、空買賣力道，希冀由此能預測臺股期貨指數漲跌趨勢。
本文發現：1.以期貨及選擇權的資料或單獨以期貨作為臺股期貨指數漲跌之訊號，均是自營商解釋能力較佳；2.單獨以選擇權為訊號，外資及自營商未平倉之契約金額皆有不錯之解釋能力；3.當外資選擇權未平倉部位契約金額淨額由正轉成連續負值時，臺指期貨就會出現一波空頭走勢；4.在時機的掌握上外資的選擇權操作比三大法人合計臺指期未平倉部位契約金額淨額更加精確；5.指數連續下跌的情況下，外資的選擇權部位便會持續的增加，直到指數開始反彈或回檔時，才會回補空單部位，反之亦然。
中文摘要………………………………………………………………i表次……………………………………………………………………iv圖次……………………………………………………………………v第一章緒論第一節研究背景與動機………………………………………1第二節研究目的………………………………………………2第三節論文架構………………………………………………2第二章臺灣期貨交易所簡介與期貨市場發展概況第一節臺灣期貨交易所簡介…………………………………4第二節臺灣期貨市場發展概況……………………………14第三節臺股期貨介紹………………………………………17第四節臺指選擇權介紹……………………………………22第三章文獻探討第一節期貨定價模式………………………………………33第二節Black-Scholes選擇權定價模式…………………43第三節效率市場假說與行為財務學………………………46第四章交易資訊揭露第一節三大法人……………………………………………53第二節大額交易人未沖銷部位結構………………………58第三節選擇權揭露方式說明………………………………62第五章期貨與選擇權部位研究分析第一節目的與動機…………………………………………63第二節資料說明……………………………………………63第三節分析方法……………………………………………64第六章實證分析第一節資料剖析……………………………………………71第二節研究步驟……………………………………………72第三節實證分析……………………………………………72第七章結論與建議第一節結論…………………………………………………78第二節建議…………………………………………………80參考文獻……………………………………………………………81參考文獻: 一、中文文獻1.李國彰(2009)，期貨未平倉量與波動率對價格變動的影響-門檻值模型之應用，銘傳大學經濟研究所碩士論文。
2.林昭賢、許溪南(2004)，「期貨交易者之交易行為及績效之研究」，臺灣管理學刊，第4卷第1期，107-122頁。
3.林啟明(1998)，「臺股期貨與股票現貨交易」，臺灣綜合研究院金融與投資月刊，第九期，23-33頁。
4.許溪南、王健聰(2002)，「市場不完美度與股價指數期貨定價關係的一些理論假說與實證」，經濟研究，第38卷，第2期，133-163頁。
5.黃玉桃(1996)，股價指數期貨評價及稅賦影響研究，國立臺灣工業技術學院管理技術研究所論文。
6.葉月女(20
本研究希望透過臺灣期貨交易所目前提供三大法人及大額交易人的交易資訊與未平倉資訊等籌碼面因素，來分析機構投資人及大額交易人之多、空買賣力道，希冀由此能預測臺股期貨指數漲跌趨勢。
本文發現：1.以期貨及選擇權的資料或單獨以期貨作為臺股期貨指數漲跌之訊號，均是自營商解釋能力較佳；2.單獨以選擇權為訊號，外資及自營商未平倉之契約金額皆有不錯之解釋能力；3.當外資選擇權未平倉部位契約金額淨額由正轉成連續負值時，臺指期貨就會出現一波空頭走勢；4.在時機的掌握上外資的選擇權操作比三大法人合計臺指期未平倉部位契約金額淨額更加精確；5.指數連續下跌的情況下，外資的選擇權部位便會持續的增加，直到指數開始反彈或回檔時，才會回補空單部位，反之亦然。
中文摘要………………………………………………………………i表次……………………………………………………………………iv圖次……………………………………………………………………v第一章緒論第一節研究背景與動機………………………………………1第二節研究目的………………………………………………2第三節論文架構………………………………………………2第二章臺灣期貨交易所簡介與期貨市場發展概況第一節臺灣期貨交易所簡介…………………………………4第二節臺灣期貨市場發展概況……………………………14第三節臺股期貨介紹………………………………………17第四節臺指選擇權介紹……………………………………22第三章文獻探討第一節期貨定價模式………………………………………33第二節Black-Scholes選擇權定價模式…………………43第三節效率市場假說與行為財務學………………………46第四章交易資訊揭露第一節三大法人……………………………………………53第二節大額交易人未沖銷部位結構………………………58第三節選擇權揭露方式說明………………………………62第五章期貨與選擇權部位研究分析第一節目的與動機…………………………………………63第二節資料說明……………………………………………63第三節分析方法……………………………………………64第六章實證分析第一節資料剖析……………………………………………71第二節研究步驟……………………………………………72第三節實證分析……………………………………………72第七章結論與建議第一節結論…………………………………………………78第二節建議…………………………………………………80參考文獻……………………………………………………………81參考文獻: 一、中文文獻1.李國彰(2009)，期貨未平倉量與波動率對價格變動的影響-門檻值模型之應用，銘傳大學經濟研究所碩士論文。
2.林昭賢、許溪南(2004)，「期貨交易者之交易行為及績效之研究」，臺灣管理學刊，第4卷第1期，107-122頁。
3.林啟明(1998)，「臺股期貨與股票現貨交易」，臺灣綜合研究院金融與投資月刊，第九期，23-33頁。
4.許溪南、王健聰(2002)，「市場不完美度與股價指數期貨定價關係的一些理論假說與實證」，經濟研究，第38卷，第2期，133-163頁。
5.黃玉桃(1996)，股價指數期貨評價及稅賦影響研究，國立臺灣工業技術學院管理技術研究所論文。
6.葉月女(20