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依據黃金選擇權契約交易規則第十三條之規定，本公司公告之保證金分為三種：原始保證金、維持保證金及結算保證金。
原始保證金 原始保證金為委託人賣出商品選擇權契約所需之保證金額度。
依據本公司黃金選擇權契約交易規則第十三條第五項之規定，原始保證金依「結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準，按本公司訂定之成數加成計算之。
維持保證金 維持保證金為委託人持有部位後之保證金最低額度標準。
依據本公司黃金選擇權契約交易規則第十三條第五項之規定，維持保證金依「結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準，按本公司訂定之成數加成計算之。
委託人追繳 如委託人持有部位後其保證金餘額低於維持保證金時，期貨商應即通知委託人補繳保證金至原始保證金標準。
結算保證金：每日計算 本公司依據「結算保證金收取方式及標準」第四條之五規定，每日計算結算保證金收取標準，並檢視比較現行收取之結算保證金額度標準是否足以涵蓋市場交易風險。
保證金訂定方式 商品選擇權契約之結算保證金之計算，除權利金外，其風險價格係數係參考一段時間內標的商品價格波動、景氣循環及其他可能因素。
訂定公式 請參考下列「臺灣期貨交易所商品選擇權」各種部位組合之保證金收取方式。
風險價格係數 本公司於訂定結算保證金標準時係以涵蓋市場風險為考量，故特以風險價格係數計算之。
風險價格係數係參考一段時間內標的商品價格波動、景氣循環及其他可能因素，估算至少可涵蓋二日權利金變動幅度99%信賴區間之值。
法源依據「結算保證金收取方式及標準」第四條之五「黃金選擇權契約交易規則」第十三條臺灣期貨交易所「商品選擇權」各種組合部位之保證金計收方式商品選擇權契約之保證金計收方式，係依各交易策略及組合部位之風險程度訂定保證金計收方式，以下就各種交易策略及組合部位分別列舉說明：(一)單一部位部位狀況保證金計收方式備註買進call無 買進put賣出call權利金市值＋MAXIMUM(A值-價外值,B值)A值及B值依本公司公告之標準計算call價外值：MAXIMUM((履約價格-標的價格)×契約乘數,0)put價外值：MAXIMUM((標的價格-履約價格)×契約乘數,0)賣出put(二)價差組合部位部位狀況保證金計收方式備註買進低履約價call、賣出高履約價call(call多頭價差)無買進部位之到期日必須與賣出部位之到期日相同，方可適用。
到期日遠近非依前述部位狀況組合者，以單一部位方式計算保證金。
買進高履約價put、賣出低履約價put(put空頭價差)買進call、賣出call，履約價相同或不同，買進部位到期日較遠(call時間價差)Max(同標的期貨結算保證金×10%，2×權利金差價點數×契約乘數)買進部位到期日與賣出部位到期日相同者不適用。
買進部位到期日較賣出部位到期日近者，以單一部位方式計收保證金。
黃金選擇權之同標的期貨為1口臺幣黃金期貨買進put、賣出put，履約價相同或不同，買進部位到期日較遠(p
依據黃金選擇權契約交易規則第十三條之規定，本公司公告之保證金分為三種：原始保證金、維持保證金及結算保證金。
原始保證金 原始保證金為委託人賣出商品選擇權契約所需之保證金額度。
依據本公司黃金選擇權契約交易規則第十三條第五項之規定，原始保證金依「結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準，按本公司訂定之成數加成計算之。
維持保證金 維持保證金為委託人持有部位後之保證金最低額度標準。
依據本公司黃金選擇權契約交易規則第十三條第五項之規定，維持保證金依「結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準，按本公司訂定之成數加成計算之。
委託人追繳 如委託人持有部位後其保證金餘額低於維持保證金時，期貨商應即通知委託人補繳保證金至原始保證金標準。
結算保證金：每日計算 本公司依據「結算保證金收取方式及標準」第四條之五規定，每日計算結算保證金收取標準，並檢視比較現行收取之結算保證金額度標準是否足以涵蓋市場交易風險。
保證金訂定方式 商品選擇權契約之結算保證金之計算，除權利金外，其風險價格係數係參考一段時間內標的商品價格波動、景氣循環及其他可能因素。
訂定公式 請參考下列「臺灣期貨交易所商品選擇權」各種部位組合之保證金收取方式。
風險價格係數 本公司於訂定結算保證金標準時係以涵蓋市場風險為考量，故特以風險價格係數計算之。
風險價格係數係參考一段時間內標的商品價格波動、景氣循環及其他可能因素，估算至少可涵蓋二日權利金變動幅度99%信賴區間之值。
法源依據「結算保證金收取方式及標準」第四條之五「黃金選擇權契約交易規則」第十三條臺灣期貨交易所「商品選擇權」各種組合部位之保證金計收方式商品選擇權契約之保證金計收方式，係依各交易策略及組合部位之風險程度訂定保證金計收方式，以下就各種交易策略及組合部位分別列舉說明：(一)單一部位部位狀況保證金計收方式備註買進call無 買進put賣出call權利金市值＋MAXIMUM(A值-價外值,B值)A值及B值依本公司公告之標準計算call價外值：MAXIMUM((履約價格-標的價格)×契約乘數,0)put價外值：MAXIMUM((標的價格-履約價格)×契約乘數,0)賣出put(二)價差組合部位部位狀況保證金計收方式備註買進低履約價call、賣出高履約價call(call多頭價差)無買進部位之到期日必須與賣出部位之到期日相同，方可適用。
到期日遠近非依前述部位狀況組合者，以單一部位方式計算保證金。
買進高履約價put、賣出低履約價put(put空頭價差)買進call、賣出call，履約價相同或不同，買進部位到期日較遠(call時間價差)Max(同標的期貨結算保證金×10%，2×權利金差價點數×契約乘數)買進部位到期日與賣出部位到期日相同者不適用。
買進部位到期日較賣出部位到期日近者，以單一部位方式計收保證金。
黃金選擇權之同標的期貨為1口臺幣黃金期貨買進put、賣出put，履約價相同或不同，買進部位到期日較遠(p
2. 什麼是保證金交易？保證金槓桿是什麼？(期貨保證金、選擇權 ...
保證金交易的意思是，買賣交易時不用拿出全部的資金，只需要拿出一部分的金額就允許做買賣。
這篇文章市場先生會告訴你包含期貨保證金、選擇權保證金、外匯 ...Mr.Market市場先生這篇文章市場先生會告訴你「保證金交易」是什麼，包含保證金交易的由來以及該如何計算。
1.什麼是保證金交易？2.保證金交易的由來3.保證金放在哪裡？4.要放多少保證金？5.保證金損益與報酬率怎麼計算？6.保證金的槓桿效果7.保證金交易要注意的2個風險1.什麼是保證金交易？保證金交易的意思是，買賣交易時不用拿出全部的資金，只需要拿出一部分的金額就允許做買賣。
你可以把保證金想像成是「訂金」的概念，差別在於，這些使用保證金的買賣通常不會真的有買賣交割，而是一段時間之後會結算買進賣出之間的賺賠，然後把賺賠從保證金中新增或扣除。
目前最常用到保證金交易的工具有：1.期貨交易(股指、商品)可閱讀：一分鐘看懂什麼是期貨？2.選擇權交易3.外匯差價合約交易(外匯、股票、股指、商品、虛擬貨幣等)可閱讀：外匯交易、差價合約是什麼？2.保證金交易的由來下面市場先生講一個故事你就懂了，古早時候，種小麥的農夫會在小麥收成時，把小麥賣到麵粉工廠，如果當時豐收，小麥價格就會下跌，對農夫來說損失很大、對工廠則是賺到，反之如果歉收，小麥價格就會大漲，對農夫來說賺到、對工廠則是虧損。
於是雙方想到了一個方法，就是約定好一個合約：例如：3個月後收成的小麥，用每公斤100元，交易1000公斤透過合約的方式，不管未來是漲是跌，農夫都能避免大跌的風險，工廠也可以是先鎖定成本，這就是期貨交易的由來，約定好的合約就是期貨合約。
但這中間有個問題，就是萬一到時候漲太多，農夫想違約，或是到時候跌太多，工廠想違約，那該怎麼辦？為了避免對方跑路，所以買賣雙方都根據合約的總金額，先拿出一筆小資金作為「保證金」，交給公正的第三方。
這筆保證金沒有總金額這麼大，所以雙方都拿得出來，但通常也不會太少，否則沒有保證的效力。
通常金額是確保即使有大一點的波動，也可以從對方的保證金中拿到錢，不怕對方跑路。
3.保證金放在哪裡？如果你是透過期貨交易券商做買賣，通常會有一個保證金虛擬帳戶，只要把錢匯到保證金帳戶就可以了，要注意的是虛擬帳戶中所有的資金都是你的保證金。
在帳戶中保證金的名稱通常叫做「權益數」。
而外匯交易商也是一樣，通常會有一個銀行信託帳戶，只要匯進去的金額都算是保證金。
基本上保證金匯進去，沒有動用到的部分隨時都可以領出，而手上有商品部位時，帳戶就要有對應足夠金額的保證金金額，獲利時帳戶帳面的資金就會增加，也就是保證金增加，虧損時則是造成保證金減少，如果保證金太少就會被追繳保證金，甚至斷頭。
4.原始保證金、結算保證金、維持保證金各要放多少保證金？不同商品、不同交易所，保證金規定不同比方說台灣的期交所，或是美國的芝加哥交易所，對於各種商品規定的保證金就不大一樣。
原始保證金、結算保證金、維持保證金在期交所網站的保證金頁面你會看到這三個詞：原始保證金：最重要，帳戶的保證金低於這個金額，就無法做新的部位下單，也叫最低保證金。
低於原始保證金25%，期貨商有權強制斷頭。
維持保證金：數字比原始保證金低，當你有部位，而帳戶又低於這個數字時，就會被打電話提醒要追繳保證金。
當然這還沒到斷頭，你不補也沒關係，但通常應該要避免。
結算保證金：這是券商跟交易所間的押金，跟一般投資人無關不用管它。
通常保證金的金額，大多是根據市價波動範圍來決定，波動大的商品，保證金要求也高，隨著價格指數提高，保證金也會提高，反之則是降低。
正確的保證金觀念：絕對不能只放最低保證金如果帳戶只有原始保證金，只要有一點波動很可能就會有追繳或斷頭風險，根據商品而訂，會放最低保證金的1倍~5倍都有可能，舉例來說台指期貨為例，根據當時行情，一口台指期價值大約180~220萬，原始保證金大概落在8萬~9萬之間，但實際上只用8萬~9萬交易一口台指期通常下場會很慘，即使是當沖交易，最少也應該維持20萬以上，而波動交易，則是40~50萬以上，甚至會放到220萬(1倍槓桿，也就是沒槓桿)。
如果你只放原始保證金，大盤一個300~400點的波動你就被斷頭了，然而300~400點波動其實並不難發生。
但即使放到了40~50萬，也象徵了4~5倍的槓桿，這代表如果指數或策略發生20%以上的回檔，你的損失會高達100%且被斷頭、沒有逆轉機會隨著價格指數提高，保證金也會提
這篇文章市場先生會告訴你包含期貨保證金、選擇權保證金、外匯 ...Mr.Market市場先生這篇文章市場先生會告訴你「保證金交易」是什麼，包含保證金交易的由來以及該如何計算。
1.什麼是保證金交易？2.保證金交易的由來3.保證金放在哪裡？4.要放多少保證金？5.保證金損益與報酬率怎麼計算？6.保證金的槓桿效果7.保證金交易要注意的2個風險1.什麼是保證金交易？保證金交易的意思是，買賣交易時不用拿出全部的資金，只需要拿出一部分的金額就允許做買賣。
你可以把保證金想像成是「訂金」的概念，差別在於，這些使用保證金的買賣通常不會真的有買賣交割，而是一段時間之後會結算買進賣出之間的賺賠，然後把賺賠從保證金中新增或扣除。
目前最常用到保證金交易的工具有：1.期貨交易(股指、商品)可閱讀：一分鐘看懂什麼是期貨？2.選擇權交易3.外匯差價合約交易(外匯、股票、股指、商品、虛擬貨幣等)可閱讀：外匯交易、差價合約是什麼？2.保證金交易的由來下面市場先生講一個故事你就懂了，古早時候，種小麥的農夫會在小麥收成時，把小麥賣到麵粉工廠，如果當時豐收，小麥價格就會下跌，對農夫來說損失很大、對工廠則是賺到，反之如果歉收，小麥價格就會大漲，對農夫來說賺到、對工廠則是虧損。
於是雙方想到了一個方法，就是約定好一個合約：例如：3個月後收成的小麥，用每公斤100元，交易1000公斤透過合約的方式，不管未來是漲是跌，農夫都能避免大跌的風險，工廠也可以是先鎖定成本，這就是期貨交易的由來，約定好的合約就是期貨合約。
但這中間有個問題，就是萬一到時候漲太多，農夫想違約，或是到時候跌太多，工廠想違約，那該怎麼辦？為了避免對方跑路，所以買賣雙方都根據合約的總金額，先拿出一筆小資金作為「保證金」，交給公正的第三方。
這筆保證金沒有總金額這麼大，所以雙方都拿得出來，但通常也不會太少，否則沒有保證的效力。
通常金額是確保即使有大一點的波動，也可以從對方的保證金中拿到錢，不怕對方跑路。
3.保證金放在哪裡？如果你是透過期貨交易券商做買賣，通常會有一個保證金虛擬帳戶，只要把錢匯到保證金帳戶就可以了，要注意的是虛擬帳戶中所有的資金都是你的保證金。
在帳戶中保證金的名稱通常叫做「權益數」。
而外匯交易商也是一樣，通常會有一個銀行信託帳戶，只要匯進去的金額都算是保證金。
基本上保證金匯進去，沒有動用到的部分隨時都可以領出，而手上有商品部位時，帳戶就要有對應足夠金額的保證金金額，獲利時帳戶帳面的資金就會增加，也就是保證金增加，虧損時則是造成保證金減少，如果保證金太少就會被追繳保證金，甚至斷頭。
4.原始保證金、結算保證金、維持保證金各要放多少保證金？不同商品、不同交易所，保證金規定不同比方說台灣的期交所，或是美國的芝加哥交易所，對於各種商品規定的保證金就不大一樣。
原始保證金、結算保證金、維持保證金在期交所網站的保證金頁面你會看到這三個詞：原始保證金：最重要，帳戶的保證金低於這個金額，就無法做新的部位下單，也叫最低保證金。
低於原始保證金25%，期貨商有權強制斷頭。
維持保證金：數字比原始保證金低，當你有部位，而帳戶又低於這個數字時，就會被打電話提醒要追繳保證金。
當然這還沒到斷頭，你不補也沒關係，但通常應該要避免。
結算保證金：這是券商跟交易所間的押金，跟一般投資人無關不用管它。
通常保證金的金額，大多是根據市價波動範圍來決定，波動大的商品，保證金要求也高，隨著價格指數提高，保證金也會提高，反之則是降低。
正確的保證金觀念：絕對不能只放最低保證金如果帳戶只有原始保證金，只要有一點波動很可能就會有追繳或斷頭風險，根據商品而訂，會放最低保證金的1倍~5倍都有可能，舉例來說台指期貨為例，根據當時行情，一口台指期價值大約180~220萬，原始保證金大概落在8萬~9萬之間，但實際上只用8萬~9萬交易一口台指期通常下場會很慘，即使是當沖交易，最少也應該維持20萬以上，而波動交易，則是40~50萬以上，甚至會放到220萬(1倍槓桿，也就是沒槓桿)。
如果你只放原始保證金，大盤一個300~400點的波動你就被斷頭了，然而300~400點波動其實並不難發生。
但即使放到了40~50萬，也象徵了4~5倍的槓桿，這代表如果指數或策略發生20%以上的回檔，你的損失會高達100%且被斷頭、沒有逆轉機會隨著價格指數提高，保證金也會提
3. 選擇權保證金試算
加權指數, 保證金A值, 保證金B值, 契約乘數. 試算交易模式. 請選擇, 單一模式, 跨式部位, 勒式部位, 多頭價差, 空頭價差, 轉換組合, 逆轉組合 ...加權指數保證金A值保證金B值契約乘數試算交易模式請選擇單一模式跨式部位勒式部位多頭價差空頭價差轉換組合逆轉組合 月選請選擇買進(Buy)賣出(Sell)履約價口數權利金請選擇買權(Call)賣權(Put)口請選擇買進(Buy)賣出(Sell)履約價口數權利金請選擇買權(Call)賣權(Put)口週選請選擇買進(Buy)賣出(Sell)履約價口數權利金請選擇買權(Call)賣權(Put)口請選擇買進(Buy)賣出(Sell)履約價口數權利金請選擇買權(Call)賣權(Put)口兆豐期貨|24小時交易下單專線(02)2327-8880|地址：台北市中正區忠孝東路二段95號2樓|106年金管期總字第001號未經本公司授權同意不得將網站內容轉載於任何形式媒體(©2016)本網站資料傳遞皆受SSL加密保護
4. 選擇權保證金試算
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線上開戶預約開戶 國內證期權新網上發-逐筆海外期貨群益API服務下載群益策略王下載群益期貨大SiVIP下載群益超級贏家同意書簽署憑證專區密碼專區網路下單環境調整憑證安控元件 線上客服憑證專區密碼專區軟體下載變更個人資料教學中心新手上路常見問題網路下單環境調整聯絡我們商品合約規格商品保證金最後交易日一覽各國例假日一覽表國內最後結算價海外最後結算價國內流動性資訊期貨與貴金屬新聞世界各地時間國內股期選契約調整國內交易人部位限制台指期貨行情選擇權即時報價公債期貨報價利率期貨報價黃金期貨報價臺幣黃金期貨報價期貨盤後分析國外期貨商品資訊權值排行榜台指加權權值表電指權值表金融權值表SGX摩台權值表期貨價差試算選擇權即時報價選擇權交易策略選擇權交易流程個權風險衡量保證金試算期顧專區MultiCharts雲端平台百寶箱台指期權股指期貨外匯期貨能源期貨金屬期貨穀物期貨軟性期貨研究平台好站連結研究平台網頁說明入金銀行帳號出入金流程換匯規則群益e碼通理財說明會交易公告下單教學模擬平台重發密碼交易人詢問之問與答相關網站結構型商品群益策略王下載PDFReader下載群益外匯王下載FlashPlayer下載群益期貨大S iVIP下載客服功能我的投資組合帳務管理同意書簽署經營理念公司沿革公司簡介群益期貨榮譽榜組織架構/經營團隊股利及股價資訊重大訊息營收財報月營業利益財務報表/年報人才招募風險管理制度股東資訊群益期貨新聞公司治理專區企業社會責任選擇權即時報價 買權(CALL) ．賣權(PUT)選擇權交易策略選擇權交易流程選擇權風險衡量個權風險衡量選擇權保證金試算台指選擇權行情表個股選擇權行情表選擇權教室選擇權名詞解釋首頁》保證金試算選擇權專區保證金試算
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選擇權保證金初階班:選擇權賣方單一部位保證金計算公式試算範例】. 6076.關閉廣告元富期貨開戶推薦營業員詹嘉婷~手續費多少?國內大台小台選擇權、海期開戶手續費優惠跳到主文微型道瓊、微黃金、微型S&P期貨手續費多少?A50手續費多少?小日經期貨手續費多少?基隆台北桃園台中宜蘭花蓮台南高雄全國不分區低價優惠專案聯絡人[詹嘉婷]手機、LINEID:0919220394FB粉絲團:https://www.facebook.com/princessChiaChia888/元富期貨股份有限公司/電話(02)2729-0818/地址:台北市信義區信義路五段8號3樓106年金管期總字第009號部落格全站分類：財經政論相簿部落格留言名片May07Tue201916:31【選擇權保證金為什麼分A值B值?選擇權保證金怎麼算?選擇權保證金初階班:選擇權賣方單一部位保證金計算公式試算範例】【更新!選擇權保證金為什麼分A值B值?選擇權保證金怎麼算?選擇權保證金初階班:選擇權賣方單一部位保證金計算公式試算範例】期交所公告的保證金你都看懂了嗎~選擇權保證金有分AB值??先來看一眼 選擇權的算數公式吧!單一部位選擇權賣方保證金=權利金市值＋MAXIMUM(A值-價外值,B值) 數學公式一點都不難~讓我們來拆解它!!了解它~權利金市值=選擇權點數*50MAXIMUM指的就是(A值-價外值,B值)內的兩個數值 A值-價外值orB值 兩者擇一"取最大值"價外值計算如下方表格備註部位狀況保證金計收方式備註買進call無 買進put賣出call權利金市值＋MAXIMUM (A值-價外值,B值)A值及B值依本公司公告之標準計算call價外值：MAXIMUM((履約價格-標的指數價格)×契約乘數,0)put價外值：MAXIMUM((標的指數價格-履約價格)×契約乘數,0)MAXIMUM同理指的就是()內的兩個數值兩者擇一"取最大值"賣出put那A值跟B值是什麼呢?依期交公告 目前原始保證金:A值23,000元；B值12,000元(截至2019/07/08)了解最新保證金公告:https://www.taifex.com.tw/cht/5/indexMarging恩~@@還是否有如"大平台"一般全部都是我看得懂得字!怎麼無法理解!!!別怕別怕來舉個例試算一下!馬上一清二楚以下範例A值25,000、B值13,000帶入計算說明還記得MAXIMUM指的就是誇號內的兩個數值,兩者擇"最大值"下去計算嗎?單一部位選擇權賣方保證金公式:權利金市值＋MAXIMUM(A值-價外值,B值) call價外值：MAXIMUM((履約價格-標的指數價格)×契約乘數,0)put價外值：MAXIMUM((標的指數價格-履約價格)×契約乘數,0)EX1.賣出買權(SellCall)假設目前加權指數11000點,我們賣一口11200CALL價格12CALL價外值=MAXIMUM((履約價格-標的指數價格)×契約乘數,0)=兩者取大數((11200-11000)*50,0)=MAXIMUM(10000,0)=10,000賣一口call保證金=12*50+MAXIMUM(25,000-10,000,13000)=600+MAXIMUM(15,000,13,000)=600+15,000=15,600元 EX2.賣出賣權(SellPut)假設目前加權指數11000點,我們賣一口10800put價格46Put價外值=MAXIMUM((標的指數價格-履約價格)×契約乘數,0)=兩者取大數((11000-10800)*50,0)=MAXIMUM(10,000,0)=10,000賣一口保證金=46*50+MAXIMUM(25,000-10,000,13,000)=2,300+MAXIMUM(15,000,13,000)=2,300+15,000=17,300元資料來源:台灣期交所P.S.自20180206事件起~各期貨商都有將AB值做加收的動作!!2018/08/01起~針對「較不具流動性商品加收保證金」，分類加收原則如下：低流動性商品低流動性月份保證金加收比率臺股股價指數期貨類共七項(臺指期貨、電子期貨、金融期貨、小型臺指期貨、台灣50期貨、櫃買期貨、非金電期貨)以到期交割月份為三個最近月份「以外」之契約原始保證金加收20%除臺股股價指數類之其他期貨契約到期交割月份為二個最近月份「以外」之契約原始保證金加收20%臺指選擇權履約價格為「價外」500點以上未滿1000點者原始保證金(A、B值)，加收20%履約價格超過「價外」1000點者原始保證金(A、B值)，加收50%其他選擇權所有月份原始保證金(A、B值)，加收20%這邊是針對AB值進行加收喔!~資料來源:期貨詹嘉婷期貨詹嘉婷整理,以上資
6. 臺灣期貨交易所-結算業務-保證金-保證金一覽表-股價指數類
跳到主要內容:::首頁>結算業務>保證金>保證金一覽表>股價指數類結算業務結算制度結算制度發展沿革結算制度結算作業流程結算作業交割作業盤中損益試算每日結算價期貨契約選擇權契約保證金保證金一覽表股價指數類股票類商品類匯率類結算保證金帳戶保證金訂定期貨(股票期貨除外)股票期貨股票選擇權股價指數選擇權商品選擇權匯率選擇權保證金調整保證金計算結算保證金存入結算保證金提領結算保證金追繳盤中保證金追繳盤後保證金追繳SPAN參數數值一覽表期貨商SPAN相關檔案下載一般交易時段盤後交易時段有價證券保證金之可抵繳標的查詢可抵繳標的之相關規範可抵繳標的之查詢可抵繳標的歷史增刪紀錄查詢股票期貨及選擇權之處置調整措施財務安全保衛系統合格集中結算交易對手(QCCP)資訊揭露結算會員資格標準結算會員資格標準結算會員資格一覽表結算會員名冊部位管理最後結算價一覽表股價指數類指數期貨指數選擇權股票類股票期貨股票選擇權利率類商品類匯率類最後結算價檔案下載最後結算價公式股價指數類期貨及選擇權契約股票期貨及選擇權契約外幣計價契約結算作業注意事項到期契約履約交割說明股價指數類指數期貨指數選擇權股票類股票期貨股票選擇權利率類商品類匯率類到期契約履約交割下載費率表期交所期貨暨選擇權商品相關費用表期交所交易結算費率、結算會員及資訊廠商費用表盤後交易時段指定豁免及非豁免代為沖銷商品量化資訊揭露股價指數類單位：元商品別結算保證金維持保證金原始保證金臺股期貨136,000141,000184,000電子期貨157,000163,000212,000金融期貨50,00052,00068,000小型臺指34,00035,25046,000臺指選擇權風險保證金(A)值35,00037,00048,000臺指選擇權風險保證金(B)值18,00019,00024,000臺指選擇權風險保證金(C)值3,6003,8004,800臺灣50期貨55,00057,00075,000電子選擇權風險保證金(A)值41,00043,00056,000電子選擇權風險保證金(B)值21,00022,00028,000金融選擇權風險保證金(A)值14,00015,00019,000金融選擇權風險保證金(B)值7,0008,00010,000非金電期貨60,00063,00081,000櫃買期貨29,00031,00040,000富櫃200期貨17,00018,00023,000臺灣永續期貨32,00034,00044,000臺灣生技期貨11,00012,00015,000東證期貨15,00016,00021,000美國道瓊期貨34,00036,00046,000美國標普500期貨42,00044,00057,000美國那斯達克100期貨37,00039,00050,000英國富時100期貨20,00021,00027,000註：1.本公司公告之保證金收取金額按各商品計價幣別訂定。
2.小型臺指期貨一週到期契約之保證金與小型臺指期貨相同；臺指選擇權一週到期契約之風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值)，與臺指選擇權相同。
3.未顯示C值之契約，表示該數值為0。
Nasdaq®、Nasdaq-100®與Nasdaq-100Index®為Nasdaq集團之商標，經授權使用。
更新日期：2021/05/19*若以Excel匯入外部資料，請使用此連結查詢:::交易資訊交易資訊三大法人大額交易人未沖銷部位結構每日外幣參考匯率查詢交易歷史資料申請資料下載專區資訊廠商臺灣期貨交易所行情資訊網站訊息面暫停交易之股票期貨及選擇權交易制度交易制度費率表電子交易系統部位限制期貨商、期貨交易輔助人及其它名冊行事曆股票期貨/選擇權契約相關資訊交易防衛機制結算業務結算制度保證金財務安全保衛系統合格集中結算交易對手(QCCP)資訊揭露結算會員資格標準結算會員名冊部位管理最後結算價一覽表外幣計價契約結算作業注意事項到期契約履約交割說明費率表盤後交易時段指定豁免及非豁免代為沖銷商品量化資訊揭露統計資料期貨商交易量日報表期貨商交易量週報表期貨商交易量月報表期貨商交易量年報表各商品年成交量統計表市場參與者統計各類交易人各商品交易量統計表經紀、自營商交易量統計表各類交易人交易量統計表前一月份各商品每日交易量統計表臺指選擇權波動率指數下載臺指選擇權波動率指數即時行情市場統計資料最新消息公告新聞稿股票期貨/選擇權契約調整歷史資料區每日市場資訊RSS資訊訂閱服務隱私權聲明使用條款商標專區資訊安全政策宣言個人資料管理政策宣言營運持續管理聲明檢舉制度RSS專區常見問題就業資訊
2.小型臺指期貨一週到期契約之保證金與小型臺指期貨相同；臺指選擇權一週到期契約之風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值)，與臺指選擇權相同。
3.未顯示C值之契約，表示該數值為0。
Nasdaq®、Nasdaq-100®與Nasdaq-100Index®為Nasdaq集團之商標，經授權使用。
更新日期：2021/05/19*若以Excel匯入外部資料，請使用此連結查詢:::交易資訊交易資訊三大法人大額交易人未沖銷部位結構每日外幣參考匯率查詢交易歷史資料申請資料下載專區資訊廠商臺灣期貨交易所行情資訊網站訊息面暫停交易之股票期貨及選擇權交易制度交易制度費率表電子交易系統部位限制期貨商、期貨交易輔助人及其它名冊行事曆股票期貨/選擇權契約相關資訊交易防衛機制結算業務結算制度保證金財務安全保衛系統合格集中結算交易對手(QCCP)資訊揭露結算會員資格標準結算會員名冊部位管理最後結算價一覽表外幣計價契約結算作業注意事項到期契約履約交割說明費率表盤後交易時段指定豁免及非豁免代為沖銷商品量化資訊揭露統計資料期貨商交易量日報表期貨商交易量週報表期貨商交易量月報表期貨商交易量年報表各商品年成交量統計表市場參與者統計各類交易人各商品交易量統計表經紀、自營商交易量統計表各類交易人交易量統計表前一月份各商品每日交易量統計表臺指選擇權波動率指數下載臺指選擇權波動率指數即時行情市場統計資料最新消息公告新聞稿股票期貨/選擇權契約調整歷史資料區每日市場資訊RSS資訊訂閱服務隱私權聲明使用條款商標專區資訊安全政策宣言個人資料管理政策宣言營運持續管理聲明檢舉制度RSS專區常見問題就業資訊
7. 選擇權入門-
指數選擇權保證金收取方式 商品 原始保證金 維持保證金 台指選擇權(A. ... 買進TX(或MTX)，賣出call, 期貨保證金+選擇權之權利金市值, 1.一口TX可與一至四口TXO ...選擇權搖錢樹專業投資|選擇權教學跳到主文熱衷於交易，主要交易商品有期貨、選擇權、股票、美股、美股選擇權。
選擇權部分買方和賣方都做，週選做當沖、月選做波段。
期貨部分當沖和波段皆有做。
主要獲利來自於長線和加碼單，短線練功兼避險。
交易就像職業運動，就是基本動作+不斷的練習，熟能生巧罷了。
投資就像做生意，用風險換利潤。
沒有風險概念的不算投資，只算投機。
不要讓自己變賭徒※今週刊採訪:寫「惡魔卡」掃除盲點小工程師為父雪恥https://reurl.cc/kV7ZOL※鏡周刊採訪:【達人理財】用停損養獲利 小工程師年賺50％祕訣https://reurl.cc/jqk8Wp※媒體報導:一進場就跌，該不該出場？獨孤求敗：交易要避免這兩件事https://reurl.cc/v5eqak※媒體報導:獨孤求敗教你如何低買高賣—運用主力成本線，發現大盤趨勢https://reurl.cc/0D2jvK※媒體報導:股票套牢了怎麼辦？過來人用3張圖揭最後下場，不想賠錢千萬不要選錯路https://reurl.cc/1g2Yv8獨孤求敗著作:※順勢而為，贏在加碼：獨孤求敗的股票、期貨、選擇權交易絕技https://goo.gl/FT8Edi※選擇權獲利祕技：多空盤都能賺的入門5堂課https://reurl.cc/3Nja68※獨孤求敗贏在修正的股市操盤絕技https://reurl.cc/pmWga8聯絡方式:LINE:@optree臉書粉絲團:https://www.facebook.com/bc8800EMAIL:[email protected]部落格全站分類：財經政論相簿部落格留言名片公告版位選擇權搖錢樹YOUTUBE:https://www.youtube.com/channel/UCdKuXGJoKxlL_-Y5IFBNHJQ精選影片:【選擇權買方基礎教學】精選影片:【選擇權賣方基礎教學】精選影片:【選擇權策略怎麼玩】精選影片:【到底期貨是什麼，要如何做好期貨交易呢?】精選影片:【期貨教學，要寫交易日記】精選影片:【選擇權結算日怎麼交易?】選擇權入門教學!獻給完全不懂選擇權，明天又想下單的人Mar27Tue200722:46選擇權入門--指數選擇權保證金收取方式指數選擇權保證金收取方式商品原始保證金維持保證金台指選擇權(A值)27,00021,000台指選擇權(B值)14,00011,000電子選擇權(A值)23,00018,000電子選擇權(B值)12,0009,000金融選擇權(A值)17,00013,000金融選擇權(B值)9,0007,000摩台指選擇權(A值)450美元350美元摩台指選擇權(B值)230美元180美元 (一)單一部位 部位狀況 保證金計收方式 備註 買進call 無 買進put 賣出call 權利金市值＋MAXIMUM(A值-價外值,B值) 1.A值及B值依期貨交易所公告之標準計算 2.call價外值：MAXIMUM((履約價格-標的指數價格)×契約乘數,0) 3.put價外值：MAXIMUM((標的指數價格-履約價格)×契約乘數,0) 賣出put (二)價差組合部位 交易策略 部位狀況 保證金計收方式 備註 垂直價差 買進低履約價Call、賣出高履約價Call(Call多頭價差) 無 買買進部位之到期日必須與賣出部位之到期日相同，方可適用。
買進高履約價Put、賣出低履約價Put(Put空頭價差) 買進高履約價Call，賣出低履約價Call(Call空頭價差) 買進與賣出部位之履約價差×契約乘數 買進低履約價Put，賣出高履約價Put(Put多頭價差) 時間價差(水平/對角價差) 買進Call、賣出Call，履約價相同或不同，買進部位到期日較遠(Call時間價差) Max(同標的指數期貨結算保證金×10%，2x權利金差價點數×契約乘數) 買進部位到期日較賣出部位到期日近者，以單一部位方式計收保證金。
買進Put、賣出Put，履約價相同或不同，買進部位到期日較遠(Put時間價差) ※時間價差保證金計算方式，94/8/29調整。
(三)買權及賣權混合部位 部位狀況保證金計收方式備註買進call、買進put無 賣出call、賣出putMAXIMUM(賣出call之保證金，賣出put之保證金)＋保證金較少方之權利金市值履約價格相同者為跨式部位履約價格不同者為勒式部位
選擇權部分買方和賣方都做，週選做當沖、月選做波段。
期貨部分當沖和波段皆有做。
主要獲利來自於長線和加碼單，短線練功兼避險。
交易就像職業運動，就是基本動作+不斷的練習，熟能生巧罷了。
投資就像做生意，用風險換利潤。
沒有風險概念的不算投資，只算投機。
不要讓自己變賭徒※今週刊採訪:寫「惡魔卡」掃除盲點小工程師為父雪恥https://reurl.cc/kV7ZOL※鏡周刊採訪:【達人理財】用停損養獲利 小工程師年賺50％祕訣https://reurl.cc/jqk8Wp※媒體報導:一進場就跌，該不該出場？獨孤求敗：交易要避免這兩件事https://reurl.cc/v5eqak※媒體報導:獨孤求敗教你如何低買高賣—運用主力成本線，發現大盤趨勢https://reurl.cc/0D2jvK※媒體報導:股票套牢了怎麼辦？過來人用3張圖揭最後下場，不想賠錢千萬不要選錯路https://reurl.cc/1g2Yv8獨孤求敗著作:※順勢而為，贏在加碼：獨孤求敗的股票、期貨、選擇權交易絕技https://goo.gl/FT8Edi※選擇權獲利祕技：多空盤都能賺的入門5堂課https://reurl.cc/3Nja68※獨孤求敗贏在修正的股市操盤絕技https://reurl.cc/pmWga8聯絡方式:LINE:@optree臉書粉絲團:https://www.facebook.com/bc8800EMAIL:[email protected]部落格全站分類：財經政論相簿部落格留言名片公告版位選擇權搖錢樹YOUTUBE:https://www.youtube.com/channel/UCdKuXGJoKxlL_-Y5IFBNHJQ精選影片:【選擇權買方基礎教學】精選影片:【選擇權賣方基礎教學】精選影片:【選擇權策略怎麼玩】精選影片:【到底期貨是什麼，要如何做好期貨交易呢?】精選影片:【期貨教學，要寫交易日記】精選影片:【選擇權結算日怎麼交易?】選擇權入門教學!獻給完全不懂選擇權，明天又想下單的人Mar27Tue200722:46選擇權入門--指數選擇權保證金收取方式指數選擇權保證金收取方式商品原始保證金維持保證金台指選擇權(A值)27,00021,000台指選擇權(B值)14,00011,000電子選擇權(A值)23,00018,000電子選擇權(B值)12,0009,000金融選擇權(A值)17,00013,000金融選擇權(B值)9,0007,000摩台指選擇權(A值)450美元350美元摩台指選擇權(B值)230美元180美元 (一)單一部位 部位狀況 保證金計收方式 備註 買進call 無 買進put 賣出call 權利金市值＋MAXIMUM(A值-價外值,B值) 1.A值及B值依期貨交易所公告之標準計算 2.call價外值：MAXIMUM((履約價格-標的指數價格)×契約乘數,0) 3.put價外值：MAXIMUM((標的指數價格-履約價格)×契約乘數,0) 賣出put (二)價差組合部位 交易策略 部位狀況 保證金計收方式 備註 垂直價差 買進低履約價Call、賣出高履約價Call(Call多頭價差) 無 買買進部位之到期日必須與賣出部位之到期日相同，方可適用。
買進高履約價Put、賣出低履約價Put(Put空頭價差) 買進高履約價Call，賣出低履約價Call(Call空頭價差) 買進與賣出部位之履約價差×契約乘數 買進低履約價Put，賣出高履約價Put(Put多頭價差) 時間價差(水平/對角價差) 買進Call、賣出Call，履約價相同或不同，買進部位到期日較遠(Call時間價差) Max(同標的指數期貨結算保證金×10%，2x權利金差價點數×契約乘數) 買進部位到期日較賣出部位到期日近者，以單一部位方式計收保證金。
買進Put、賣出Put，履約價相同或不同，買進部位到期日較遠(Put時間價差) ※時間價差保證金計算方式，94/8/29調整。
(三)買權及賣權混合部位 部位狀況保證金計收方式備註買進call、買進put無 賣出call、賣出putMAXIMUM(賣出call之保證金，賣出put之保證金)＋保證金較少方之權利金市值履約價格相同者為跨式部位履約價格不同者為勒式部位