金融監督管理委員會主管法規共用系統-法規內容-修正證券投資 ... | 多頭部位空頭部位
除因避險目的所持有之未沖銷證券相關商品空頭部位外,其未沖 銷證券相關商品 ... 權多頭部位之總價值及個股期貨(Single Stock Futures)多頭部 位之契約總市值 ...跳到主要內容區塊:::現在位置:法規內容 友善列印法規內容法規名稱:廢修正證券投資信託事業證券投資顧問事業運用委託投資資產從事證券相關商品交易相關規範。
公發布日:民國100年09月20日發文字號:金管證投字第1000040107號法規體系:證券期貨局/投信投顧業法規功能按鈕區法規內容條文檢索 一、依據證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理 辦法(以下簡稱「全權委託管理辦法」)第十六條第二項規定訂定之 。
二、經營全權委託投資業務之證券投資信託事業、證券投資顧問事業及他 業兼營全權委託投資業務者(以下簡稱全權委託投資業者)運用委託 投資資產從事證券相關商品交易應依本規定辦理。
三、所稱證券相關商品,係指衍生自貨幣、有價證券、利率、指數或其他 利益之契約,但不包含衍生自商品(Commodity)之契約。
所稱期貨 或選擇權,係指經本會依期貨交易法第五條公告期貨商得受託從事交 易與證券相關之期貨契約、選擇權契約及期貨選擇權契約。
四、全權委託投資業者運用委託投資資產從事證券相關商品交易,應遵守 下列規定: (一)從事以店頭市場議價方式進行證券相關商品交易時,其交易對手不 得為全權委託投資業者之利害關係人,且不得為中國大陸地區之金 融機構。
(二)從事國外期貨交易所或非在期貨交易所之證券相關商品交易,不得 涉及中國大陸地區之金融商品。
(三)從事期貨或選擇權交易,應委託期貨商為之,惟涉及以我國證券、 證券組合或股價指數為標的之國外期貨交易所期貨或選擇權交易, 應委託經本會許可之期貨商為之。
五、全權委託投資業者運用委託投資資產從事證券相關商品交易,應遵守 下列交易比率及相關規定: (一)全權委託投資業者為每一全權委託投資帳戶從事證券相關商品交易 ,除因避險目的所持有之未沖銷證券相關商品空頭部位外,其未沖 銷證券相關商品部位之契約總市值及總(名目)價值之合計數不得 超過該全權委託投資帳戶淨資產價值之百分之四十。
(二)前款除因避險目的所持有之未沖銷證券相關商品空頭部位外,其未 沖銷證券相關商品多、空頭部位之契約總市值或總(名目)價值, 符合下列沖抵原則得相互沖抵: 1.衍生自相同之貨幣、有價證券、利率或指數之期貨或選擇權,且 不得從事實物交割。
2.衍生自固定收益證券價格或利率變動呈高度相關之證券相關商品 ,且不得從事實物交割;另以店頭市場議價方式進行之交易,其 交易對手應相同。
(三)全權委託投資業者為每一全權委託投資帳戶同時從事衍生自相同之 貨幣、有價證券、利率或指數之賣出選擇權買權及賣出選擇權貴權 交易時,不得相互沖抵。
(四)全權委託投資業者為每一全權委託投資帳戶持有任一公司股票選擇 權多頭部位之總價值及個股期貨(SingleStockFutures)多頭部 位之契約總市值加計該公司股票、公司債或金融債券及認購權證之 總金額,除有全權委託管理辦法第十七條第四項規定得以契約另為 約定之情形外,不得超過該全權委託投資帳戶淨資產價值之百分之 二十。
(五)全權委託投資業者為每一全權委託投資帳戶持有以我國
公發布日:民國100年09月20日發文字號:金管證投字第1000040107號法規體系:證券期貨局/投信投顧業法規功能按鈕區法規內容條文檢索 一、依據證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理 辦法(以下簡稱「全權委託管理辦法」)第十六條第二項規定訂定之 。
二、經營全權委託投資業務之證券投資信託事業、證券投資顧問事業及他 業兼營全權委託投資業務者(以下簡稱全權委託投資業者)運用委託 投資資產從事證券相關商品交易應依本規定辦理。
三、所稱證券相關商品,係指衍生自貨幣、有價證券、利率、指數或其他 利益之契約,但不包含衍生自商品(Commodity)之契約。
所稱期貨 或選擇權,係指經本會依期貨交易法第五條公告期貨商得受託從事交 易與證券相關之期貨契約、選擇權契約及期貨選擇權契約。
四、全權委託投資業者運用委託投資資產從事證券相關商品交易,應遵守 下列規定: (一)從事以店頭市場議價方式進行證券相關商品交易時,其交易對手不 得為全權委託投資業者之利害關係人,且不得為中國大陸地區之金 融機構。
(二)從事國外期貨交易所或非在期貨交易所之證券相關商品交易,不得 涉及中國大陸地區之金融商品。
(三)從事期貨或選擇權交易,應委託期貨商為之,惟涉及以我國證券、 證券組合或股價指數為標的之國外期貨交易所期貨或選擇權交易, 應委託經本會許可之期貨商為之。
五、全權委託投資業者運用委託投資資產從事證券相關商品交易,應遵守 下列交易比率及相關規定: (一)全權委託投資業者為每一全權委託投資帳戶從事證券相關商品交易 ,除因避險目的所持有之未沖銷證券相關商品空頭部位外,其未沖 銷證券相關商品部位之契約總市值及總(名目)價值之合計數不得 超過該全權委託投資帳戶淨資產價值之百分之四十。
(二)前款除因避險目的所持有之未沖銷證券相關商品空頭部位外,其未 沖銷證券相關商品多、空頭部位之契約總市值或總(名目)價值, 符合下列沖抵原則得相互沖抵: 1.衍生自相同之貨幣、有價證券、利率或指數之期貨或選擇權,且 不得從事實物交割。
2.衍生自固定收益證券價格或利率變動呈高度相關之證券相關商品 ,且不得從事實物交割;另以店頭市場議價方式進行之交易,其 交易對手應相同。
(三)全權委託投資業者為每一全權委託投資帳戶同時從事衍生自相同之 貨幣、有價證券、利率或指數之賣出選擇權買權及賣出選擇權貴權 交易時,不得相互沖抵。
(四)全權委託投資業者為每一全權委託投資帳戶持有任一公司股票選擇 權多頭部位之總價值及個股期貨(SingleStockFutures)多頭部 位之契約總市值加計該公司股票、公司債或金融債券及認購權證之 總金額,除有全權委託管理辦法第十七條第四項規定得以契約另為 約定之情形外,不得超過該全權委託投資帳戶淨資產價值之百分之 二十。
(五)全權委託投資業者為每一全權委託投資帳戶持有以我國